Erfolgreicher DFG-Projektantrag: Forschungsprojekt zur effizienten Erkennung und Schätzung von multiplen Strukturbrüchen in kointegrierten Systemen [22.09.20]
Dr. Karsten Schweikert, Leiter des Moduls „Data and Statistical Consulting“ (DSC) der Core Facility Hohenheim, hat für die Universität Hohenheim 140.000 Euro für sein Forschungsprojekt „Efficient Detection and Estimation of Multiple Structural Breaks in Cointegrated Systems" eingeworben. Das Projekt wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) über 24 Monate gefördert.
Ziel dieses Forschungsprogramms ist die statistische Modellierung von Strukturbrüchen in ökonomischen Langfristbeziehungen. Das Hauptaugenmerk liegt auf Vektorfehlerkorrekturmodellen und Kointegrationsregressionen, die mehrere Regressionsgleichungen umspannen. Konkret adressiert Dr. Karsten Schweikert die folgenden Aspekte:
- Schätzung der Anzahl der Strukturbrüche,
- Schätzung der Strukturbruchzeitpunkte und
- Schätzung der Parameteränderungen.
Aus ökonometrischer Perspektive besteht eine Herausforderung in der Tatsache, dass die betrachteten Variablen von integrierten Prozessen generiert und die statistischen Eigenschaften der Schätzer nicht aus der Standardtheorie hergeleitet werden können. Ein wesentlicher Baustein dieses Forschungsprogramms ist demnach die Entwicklung der erforderlichen Schätztheorie.
Kontakt:
Dr. Karsten Schweikert, Universität Hohenheim, Leiter des Moduls „Data and Statistical Consulting“ (DSC) der Core Facility Hohenheim, affiliiert am Fachgebiet Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik (520K), T +49 711 459 24713, E karsten.schweikert@uni-hohenheim.de
Weitere Informationen zum Modul „Data and Statistical Consulting" der Core Facility Hohenheim: